Введение в оптимизацию советников PDF Печать E-mail
Автор: mr.bugs   
26.07.2010 14:05

Введение в оптимизация торговый советников

Для того что бы любая МТС продолжала прибыльно торговать её нужно периодически(период определяется для каждой МТС индивидуально) оптимизировать.

Оптимизация - это процесс прогона в заданный торговый период МТС на заданных диапазонах параметров с фиксированным шагом.

Цель оптимизации определение оптимальных параметров, то есть таких при которых МТС дает максимальную прибыль.

Для проведения процесса оптимизации нужно

1)Откомпилированный файл МТС установленный в терминал.

Для этого нужно просто скопировать файл советника в папку Путь к терминалу/expert

например C:\Program Files\MetaTraderi\experts

 

2)Загрузить котировки по нужной валютной паре в период оптимизации

Это делает через меню Сервис->Архив котировок

 

Выбираем нужную валютную пару и жмем кнопку загрузить котировки. По окончанию процесса закрывает окно.

 

3)Настроить настроить параметры тестера стратегий

В данном окне нужно указать

а)Название советника, выбрав его из списка имеющихся. Причем если вы его его закинули правильно а его нет в этом списке значит он не откомпилировался при запуске терминала.

б)Выбрал валютную пару по которой на которой советник будет торговать

в)Выбрать Период из доступных таймфреймов

г)Определить модель генерации тиков, для получения результат наиболее близкого к достоверному нужно выбрать модель "Все тики".

д)Указать временной диапазон оптимизации.

 

4)Определить набор и диапазоны оптимизируемых параметров

В этом окне нужно указать размер начального депозита для МТС, тип разрешаемых Все(бай и селл) либо только long(бай) или только Short(Sell). Если требуется не полная, а урезанная оптимизация с использованием генетического алгоритма, то нужно указать параметр от величины которого он будет выбирать параметры для прогонов. Вообще к недостаткам данного алгоритма можно отнести его предрасположенность к попаданию в области локальных экстремумов.

Далее

В это окне нужно казать галочками перчень оптимизируемых параметров, их диапазоны и шаг изменения,

общее количество прогонов будет равно произведению числа шагов для каждого параметра.

Эти параметры служат для отсеивания заведомо ненужных прогонов.

 

5)Дождаться конца оптимизации...

В зависимости от числа прогнов и скорости одного прохода термина расчитает примерное время оптимизации

6)Проанализировать её результаты, сделать "Форвард тест" и сохранить их в файле *.set для дальнейшего использования.

В процессе оптимизации во вкладке "Результаты оптимизации" буду отображены итоги прогонов на каждой комбинации параметров, которые и нужно проанализировать.На основании анализа выбрать оптимальные.В данный момент главное помнить что наилучшие параметры по показателям прибыль в текущем периоде как правило плохие или даже убыточные в следующем отчетном периоде. Далее нужно сделать на выбранных параметрах форвард тест

Форвард тест это прогон в следующем отчетном периоде на параметрах полученных в текущем периоде оптимизации. Это тест очень важен так как он показывает будет ли работать советник в будущем. На основании результатов полученных при форвард тесте уже нужно принимать решение о том стоит ли такой советник запускать на полученных параметрах на реальном счете или нужно вносить коррективы в его торговую стратегию, например добавляю новые фильтры сигналов.

 

 


Обновлено 01.07.2011 12:34
 

Полезные Ссылки

Рекомендуемый ДЦ