Обзор недостатков МТС PDF Печать E-mail
Автор: mr.bugs   
26.07.2010 15:06

Обзор недостатков Механизированных торговых советников


Определение МТС

 

Механическая торговая система (МТС), Автоматическая торговая система (АТС)-это программа, представленная в виде скрипта, основной целью которой является полная или частичная автоматизация работы трейдера на финансовых рынках. Торговые системы имеют множество возможностей и могут использоваться трейдером для принятия решения при открытии позиции в ту или иную сторону, полностью автоматизировать торговлю на рынке или выполнять какую либо другую работу, заложенную в алгоритм программы: выставлениe заявок, мониторинг сделок, анализ торговли, с предоставлением графиков и отчетов и тд.

Торговая система, осуществляющая автоматическую торговлю на финансовых рынках, руководствуется правилами открытия и закрытия позиции в соответствии алгоритма, который в нее заложен. На практике в МТС заложен принципы и правила работы в тренде, во флэте, а также смешанная торговля. Основная проблема, с которой сталкиваются ТС - это фрактальность рынка. Оптимальные параметры системы можно подобрать лишь в рамках одного фрактального цикла рынка. Каждый текущий фрактальный цикл имеет фрактальные циклы меньшего уровня и сам является лишь частью фрактального цикла более высокого уровня. Тестирование работы торговой системы отчетливо показывает те циклы рынка, на которых параметры системы являются убыточными и торговля ведется в убыток.

 

 

Пример торговли советника, в котором заложен алгоритм работы во флэте.

на приведенном рисунке видно 5 циклов рынка. Поэтому если продавец МТС показывает идеальную кривую без просадок это подгонка результата.

 

Изменчивый фрактальный рынок требует менять и алгоритмы торговли, по этому торговые системы имеют тенденцию устаревать. Авторы пытаются выпускать новые версии, добавлять новые фильтры, подгонять настройки  в итоге получается своего рода гонка "рынок<-> разработчики МТС", в которой как правило проигрывают те кто купил советника в надежде что он будет прибыльно  работать вечно.

Так же несмотря на кропотливый труд и бесконечные тесты разработчики не могут заложить алгоритм торговли во всех возможных ситуаций на рынке, поэтому редкие убытки это норма для советников. К безупречной торговле стремиться бессмысленно, так как её можно достичь лишь в маленький промежуток времени. Такие промежутки времени авторы МТС используют для рекламы своих продуктов.

 

Еще один важный момент это выбор дилингового центра.

 

В разных дилинговых центрах могут использовать метод фильтрации котировок, как следствие показания технических индикаторов  на основании сигналов которых работают советники так же будут различные. При тестирование советника на разных ДЦ как правило результат у каждого ДЦ будет свой и причем эти результаты не то что не подобны, а скорее диаметрально противоположные. Поэтому этот фактор, так же как и размер спреда, нужно обязательно учитывать.

 

Недостатки торговли торговой системы на фрактальном рынке позволит решить оптимизация, при условии, что анализ результатов системы покажет возможность алгоритма ТС адаптироваться к новой конфигурации или фрактального цикла рынка.

 

 




 

Обновлено 01.07.2011 12:34
 

Полезные Ссылки

Рекомендуемый ДЦ