Работа во флете PDF Печать E-mail
Автор: mr.bugs   
01.07.2010 20:10

Работа во флете

Определения Флета

Флет – это боковое движение торгового инструмента, при котором волна импульса практически равна волне коррекции

 

 

Где возникает флет.\

1)С позиции волновой теории Элиота флет это коррекционные волны 2,4,В

2) С позиции видов трендов для каждого вида тренда существует свой флет, а именно для в рамках долгосрочного существует долгосрочный флет, в рамках среднесрочного среднесрочный и тд. Эта также хорошо иллюстрирует волновая теория Элиота в принципе волновой вложенности

3) Наиболее частые моменты возникновения сессионных флетов

а)Тихоокеанская и азиатская торговые сессий - с 21 по 5 часов по GTM. Как правило это время работы автоматизированный торговых советников - "ночных скальперов"

б) Время час два перед выходом очень важных экономических новостей

 

Коррекционные фигура продолжения тренда

 

· Флаг

· Вымпел

     

    · Треугольники

     

    · Клинья

    Индикаторы для работы во флете

    Для работы внутри флета существует группа индикаторов называемая осциляторами.

     

    Осцилляторы рассчитываются по индикаторам (сглаженным или фактическим) при помощи скользящей средней.

     

     

    Для каждого конкретного осциллятора устанавливается трейдер в рамках своей тс устанавливает уровни относительно которые образуют канал. Пересечение верхней линии канала сигнал о перекупленности рынка, нижней сигнал – о перепроданности.  Перекупленный рынок характеризуется максимальной ценой, при которой дальнейшее повышение цены практически невозможно в рамках установленных границ флета. Перепроданный рынок характеризуется настолько малой ценой, что падение ниже данного уровня практически невозможно.


     

    Momentum
    Каждое значение вычисляется как разница между значениями цены через определенный временной интервал: 

    M = P 1 - P 0 , где 
    P 1 - цена закрытия текущего дня, 
    P 0 - цена закрытия заданное количество дней назад. 
    Более чувствительны к движению цены линии с меньшим порядком.



     

    Commodity Channel Index - CCI
    Нормализует график Momentum, деля его значение на наибольшую достигнутую амплитуду: 

    CCI = [ X - SMA(X, n) ] / [0,015 х dX], где 
    X = [ Close + High + Low ] / 3, 
    Close - цена закрытия, 
    High и Low - max и min цена за анализируемый период, 
    dX = Sum [ X i - SMA(X, n) ] / n, 
    n - длина периода, 
    X i - значение цены в момент времени i, 
    SMA(X, n) - скользящая средняя за период n. 
    Рекомендуется n = 8.


     


    Индекс относительной силы (RSI)
    RSI = 100 - [ 100 / ( 1 + RS) ], где 
    RS = AU x / AD x , 
    x - количество дней в периоде анализа (порядок RSI), рекомендуется 8, 
    AU x - сумма положительных изменений цены за период, 
    AD x - сумма отрицательных изменений цены за период.



     

    Стохастические линии 
    Цель индикатора стохастик - идентификация ценовых тенденций и поворотов путем слежения за размещением цен закрытия внутри последней серии пиков и низов.

    В основе метода наблюдение следующего факта: когда цены растут, их дневные уровни закрытия имеют тенденцию быть поближе к значению максимума. Если цены продолжают расти, а ежедневные цены закрытия начинают падать, это сигнализирует о готовности тенденции к повороту.

    Когда цены падают, то все то же самое только для минимумов.

    Существуют три стохастические линии: %K, %D, %R. Они отражают расположение текущей цены закрытия относительно выбранного временного периода. 

    %K = 100 [ ( C1 - L5 ) / (H5 - L5) ], где 
    C1 - текущая цена закрытия, 
    L5 и H5 - самый низкий и самый высокий уровни за последние 5 дней. 

    %D = 100 CL3 / HL3, где 
    CL3 - трехдневная сумма ( C1 - L5 ), 
    HL3 - трехдневная сумма (H5 - L5). 

    %R - модифицированная формула для %K. 

    Особенности анализа стохастиков:

    -пересечение %K и %D может являться хорошим сигналом для сделки

    -два подряд разнонаправленных их пересечения говорят, что первый сигнал был преждевременным и возможно возобновление

    предыдущего, причем более сильного, движения цены

    -сигналы из зон перекупленности (перепроданности): для %K и %D - 70-80 (30-20), для %R - 90 (10)

    - быстрая линия (%К) пересекает медленную (%D) снизу вверх - покупка

    - быстрая пересекает медленную сверху вниз - продажа

    - направления обоих линий совпадают - дают направление динамики тренда

    - линии разнонаправлены - непонятная ситуация


     

    DeMarker

    Индикатор Демарка, называемый DeMarker (ДеМаркер) был разработан Томасом Р. Демарком  (Thomas R. Demark) и опубликован в книге «Технический анализ – новая наука» (The New Science of Technical Analysis). Демарк попытался создать индикатор перекупленности / перепроданности, который бы не имел большую часть недостатков традиционных индикаторов, целью которого была бы идентификация потенциальных минимумов и максимумов рынка на основе определения спроса на актив и указание на меру рискованности покупок и продаж актива в текущий ситуации.
    Фактически DeMarker регистрирует области ценового истощения, которые обычно сопутствуют локальным максимумам или минимумам.  
    Индикатор Демарка (DeMarker) строится на основе сравнений максимума за определенный период с максимумом за предыдущий период.
    Сам индикатор Демарка является своего рода  осциллятором и колеблется между значениями 0 и 1 при этом 0,30 и 0,70 являются ключевыми уровнями.

     

    DeMarker вычисляется в несколько этапов:
    1. Определяется показатель DeMax i  – характеризующий, на сколько максимум текущего бара больше предыдущего.
    Если HIGH i > HIGH i — 1 , то DeMax i  = HIGH i  — HIGH i — 1 , иначе DeMax i  = 0.
    2. Определяется DeMin i – характеризующий, на сколько минимум текущего бара меньше предыдущего.
    Если LOW i  < LOW i — 1 , то DeMin i  = LOW i — 1 - LOW i , иначе DeMin i  = 0.
    Где:
    HIGH i  — максимальная цена текущего бара;
    LOW i  — минимальная цена текущего бара;
    HIGH i — 1 — максимальная цена предыдущего бара;
    LOW i — 1 — минимальная цена предыдущего бара;

    3. Рассчитывается значение Индикатора Демарка:



    Где:

    Sma — простое скользящее среднее;
    N — количество периодов, используемых для расчета соответствующих скользящих средних.

    Таким образом, индикатор Демарка (DeMarker Indicator) определяется следующим образом. Если максимум текущей свечи больше максимума предыдущей свечи, то разность между ними учитывается, если же текущий максимум меньше предыдущего, то считается, что их разность (для целей данного расчета) равна нулю.  
    Точно также рассчитываются и минимумы: если минимум текущей свечи меньше минимума предыдущей свечи, то считается разность между вчерашним и сегодняшним минимумом, если минимум текущей свечи больше вчерашнего, то разница считается равной нулю.
    Результирующее значение индикатора Демарка равно скользящей средней от разносности максимумов деленной на сумму скользящих средних от разниц максимумов и минимумов.



     

     

    Использование индикатора Демарка (DeMarker): 

    Индикатор Демарка подает два основных типа сигналов: нахождение или выход из зон перекупленности ,перепроданности и дивергенции.
    1. Зоны перекупленности и перепроданности, указанные автором находятся на отметках соответственно 0,3 и 0,7. Поэтому пересечение индикатором уровня 0,7 сверху вниз дает сигнал на продажу, а пересечение уровня 0,3 снизу вверх – сигнал на покупку.
    2. Дивергенции. Один из методов использования сигналов индикатора Демарка – отслеживание его дивергенций – расхождений показателей самого индикатора и ценового графика, что является общим подходом к торговле на осцилляторах. Если цены создают на своем графике новый максимум, который выше предыдущего, а индикатор Демарка при этом делает такой же новый максимум, но ниже предыдущего – это сигнал к возможной смене тенденции с восходящей на нисходящую, называемый «бычье расхождение».  Если цены делают новый минимум, который ниже предыдущего, а  индикатор Демарка тоже делает новый минимум, но выше предыдущего - это означает, что в скором времени возможна смена тренда с нисходящего на восходящий. Этот сигнал называется «медвежье схождение».
    3. Тренды на графике индикатора Демарка. Трендовые линии, проведенные через минимумы и максимумы на графике индикатора Демарка дают сигналы на пробитии, которые можно интерпретировать также как и сигналы пробития трендовых линий на графике цены.
    4. Паттерны на графике осциллятора. Как и у других осцилляторов на графике индикатора Демарка могут образовываться фигуры типа треугольника, голова–плечи и т.д., которые затем прорываются в сторону новой тенденции иногда гораздо раньше соответствующего прорыва на графике цены. Однако нужно отметить, что исследование этих моделей нельзя делать по классическим правилам, которые применяются для цены.
    Недостатки:
    У индикатора Демарка общие недостатки со всем классом осцилляторов – в основном они подают отличные сигнал в периоды торгового диапазона, цикл которого соответствует длине осциллятора, и подают ложные сигналы, когда этот цикл не соответствует длине индикатора или на рынке начался тренд.


     

    Awesome Oscillator

    Awesome Oscillator, AO)— это 34-периодичное простое скользящее среднее, построенное по средним точкам баров (H+L)/2, которое вычтено из 5-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам баров (H+L)/2. Он точно говорит нам, что происходит в текущий момент времени с движущей силой рынка.




     

    Envelopes

    Технический Индикатор Огибающие Линии (Конверты, Envelopes) образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка: чем она выше — тем больше смещение.

    Envelopes определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен бумаги. Сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы, а сигнал к покупке — при достижении ею нижней границы.

    Применение технического индикатора Envelopes основано на естественной логике поведения рынка: когда под давлением особо рьяных покупателей или продавцов цены достигают экстремальных значений (т.е. верхней или нижней границы полосы), они часто стабилизируются, возвращаясь к более реалистичным уровням.

    Расчет:

    UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]

    LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 - K / 1000]

    Где:
    UPPER BAND — верхняя линия индикатора;
    LOWER BAND — нижняя линия индикатора;
    SMA — простое скользящее среднее;
    CLOSE — цена закрытия;
    N — период усреднения;
    K / 1000 — величина отклонения от среднего (в десятых долях процента).


     


    MACD

     

    Индикатор MACD (англ. Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) — индикатор, используемый в техническом анализе для оценки и прогнозирования колебаний цен на фондовой и валютнойбиржах.

    Индикатор используют для проверки силы и направления тренда, а также определение разворотных точек. Строится на основе скользящих средних. Существует две модификации индикатора MACD: линейный MACD и MACD-гистограмма.

    Для расчёта линейного MACD из скользящей средней цены (обычно берётся экспоненциальная скользящая средняя) с меньшим периодом вычитается экспоненциальная средняя с большим периодом. В большинстве случаев полученный результат сглаживают при помощи экспоненциальной скользящей средней (ЕМА), чтобы устранить случайные колебания.

    MACD = (ЕМАs(P)-EMAl(P)),

    Signal = ЕМАa (ЕМАs(P)-EMAl(P)),

    где:

    ЕМАl(P) — экспоненциальная скользящая средняя с длинным периодом от цены.

    EMAs(P) — экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от цены.

    ЕМАa(P) — сглаживающая экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от разницы двух остальных скользящих.

    P — цена, обычно берётся цена закрытия периода Close, но возможны и другие варианты (Open, High, Low, Close, Median Price, Typical Price и т. д.)

    По умолчанию на дневном графике часто используют следующие настройки MACD:

    ЕМАs (короткая) с периодом 12 (две недели).

    ЕМАl (длинная) с периодом 26 (месяц).

    ЕМАa (сглаживающая разницу) с периодом 9.



     

    Williams’ Percent Range

    Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) - это динамический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности. Williams’ Percent Range очень похож на технический индикатор Stochastic Oscillator. Различие между ними состоит лишь в том, что первый имеет перевернутую шкалу, а второй строится с использованием внутреннего сглаживания.

    Значения индикатора в диапазоне от -80% до -100% указывают на состояние перепроданности. Значения в диапазоне от 0% до -20% свидетельствуют о том, что рынок перекуплен. Для построения индикатора Williams' Percent Range в перевернутой шкале его значениям обычно присваивается знак отрицания (например, -30%). При анализе знак отрицания можно не учитывать.

    По общему для всех индикаторов перекупленности/перепроданности правилу, действовать по их сигналам лучше всего, дождавшись поворота цен в соответствующем направлении. Так, если индикатор перекупленности/перепроданности указывает на состояние перекупленности, прежде чем продавать бумагу, разумно дождаться поворота цен вниз.

    Расчет

    Формула расчета индикатора Williams’ Percent Range схожа с формулой для расчета Stochastic Oscillator:
    %R = (MAX (HIGH (i - n)) - CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i - n)) - MIN (LOW (i - n))) * 100


    где:
    CLOSE (i) — сегодняшняя цена закрытия;
    MAX (HIGH (i - n)) — наибольший максимум за n предыдущих периодов;
    MIN (LOW (i - n)) — наименьший минимум за n предыдущих периодов.


     

    Индикаторы фильтры флет/тренд

    Индикаторы  Damiani_Volt и Damiani_Volt_mtf
    Эта пара индикаторов определяет состояние рынка: флет или тренд. Отличие индикатора Damiani_Volt от Damiani_Volt_mtf практически только в отрисовке графика. Показания индикаторов можно интерпретировать так, если быстрая линия (зеленая у индикатора Damiani_Volt и сине-зеленая у Damiani_Volt_mtf) находится выше основной - медленной, то рынок в тренде, иначе во флете. Для облегчения интерпретации внизу добавлена линия которая рисуется если индикатор показывает флет и не рисуется в тренде.

     


    Damiani_Volt Скачать

    Damiani_Volt_mtf Скачать




    Индикатор i_trend

    Сигналы
    Когда лини находятся вне установленных трейдером уровней считается что сейчас идет тренд,
    внутри уровней соответственно флет


    i_trend Скачать


    Флетовые валютные пары

    Eur/gbp дневная волатильность 40-60 пунктов

    Eur/chf дневная волатильность 40-70 пунктов

     

    Методика работы

    Проанализировав выше изложенную информацию можно прийти к следующей методике работы во флете:

    1)Используя индивидуальные особенности рабочей валютно пары нужно определить ориентировочное время когда она находится во флете ,для этого можно использовать:

    Волновой анализ-волны 2,4,В являются флетовыми

    Время сессий- тихоокеанская(21-0 по GTM) и азиатская(0-5 по GTM) торговые сессии как правило проходят во флете. отличие лишь в ширине этого флета. в азиатскую торговую сессию флет статистически в 1.5 , 2 раза шире чем в тихоокеанскую  сессию.

     

    2)Анализируя показания индикаторов минимум за последний месяц а лучше по последние пол года  в найденное время провести статистический анализ и определить параметры при которых используемые флетовые индикаторы дают наиболее точные сигналы.

     

    3)На основании анализа проведенного в пункте 2 определить

    - оптимальные сигнальные уровни используемых индикаторов

    - сочетания сигналов индикаторов

    Во флетовых торговых системах используются как правило комбинации 2-4 индикаторов, при этом один индикатор является сигнальным например стохастик или macd(показывает точки открытия и закрытия от сигнальный уровней при пересечение их внутрь канала) , а второй фильтром например ADX, Дамиани, I_trend , которые показывают состояния рынка флет/тренд.

    При торговле в среднесрочном тренде хорошо работают сигналы отскока от наклонных каналов.Для их построения можно использовать индикатор ZigZag либо фракталы.  Пример канальная ТС Боришпольца.

     

     

     

    Обновлено 26.05.2012 11:58
     

    Полезные Ссылки

    Рекомендуемый ДЦ