Риск-Менеджмент PDF Печать E-mail
Автор: mr.bugs   
10.03.2012 15:30

Риск-Менеджмент на форекс

Цель трейдинга -  это поиск идеальных точек входа, то есть таких, где есть четки сигналы на вход  и оптимальное Отношение Прибыли/Убытку. Риск- менеджмент как раз и определяет, какие минимальное допустимо отношение должно быть для вашей стратегии.  Например советник fapturbo, у него 8 из 10 сделок в профит и при этом он может торговать в убыток по причине того что отношение Прибыль/Убыток у него следующее на 6 пунктов прибыли- 45 пунктов убытка. 6/45=0.13. одна убыточная сделка забирает прибыль с 7.5 профитных в итоге торгует  в лучшем случаев без убыток.

Считается хорошее отношение Прибыли/убытку -2/1 и более там 3/1,4/1 и тд.


Цитата из книги Герчика:

«Перед тем как войти в позицию, Вы должны четко представлять - сколько

Вы можете заработать на этой сделке и сколько потерять.

Т.е. трейдер должен видеть, какой потенциал прибыли возможен в данной акции в данное время, и какая величина риска в случае, если сделка пойдет против него. Если отношение потенциального риска к потенциальной прибыли больше чем 1/3, в такую сделку заходить не рекомендуется. Например, если Вы предполагаете, что на сделке можно заработать 10 центов и в тоже время есть реальная возможность потерять 30, то это плохая сделка изначально. Какими бы сильными не были сигналы на покупку или продажу, лучше пока воздержаться от  такой сделки»

 

Правило сохранения капитала

Правило 3 к 1. Его суть в следующем.

На каждый потерянный доллар Вы должны делать минимум 3.00 долл.

(лучше даже 3.50 долл.) без учета спреда. Иными словами, на каждые сделанные 3.00  долл. Вы должны терять не более 1.00 долл. В общем, ваша цель — сократить свои убытки до уровня, составляющего лишь 1/3 того, что Вы зарабатываете, позволяя прибыли расти. Если следовать этому правилу неукоснительно, Вы можете проигрывать в более 50% своих сделок и все же делать деньги. Это очень важное соображение, поскольку, по статистике, в своей торговле Вы будете иметь большее количество проигрышных сделок, чем Выигрышных. Вот как это работает.

Для простоты иллюстрации, скажем, Вы проводите 10 сделок, придерживаясь правила 3 к 1. В шести сделках — 60% общего количества — Вы теряете по 10 центов. А в оставшихся четырех сделках — 40% общего количества — Вы делаете по 30 центов. Ваши убытки — 60 центов, а Выигрыши - $1.2 долл. Это дает чистую прибыль 60 центов, хотя Вы и потеряли 60% своих сделок! Такое отношение риска/награды можно достигнуть только с применением дисциплины (опять это слово) и строгим использованием стопов. Вы не можете сочетать маленький потенциал прибыли с ультрашироким стопом. Ваше соотношение риск/вознаграждение окажется полностью разбалансированным. Даже если бы  Вы сделали деньги на той сделке, Вам следовало бы подвергнуть сомнению свою логику и

технику исполнения.

Если вознаграждение маленькое, риск должен быть еще меньше.

Успехов в торговле!!!
Обновлено 10.03.2012 15:34